11月12日下午，应金融学院邀请，加拿大滑铁卢大学Cai Jun教授在仙林校区德经楼508会议室作了题为“Worst-case Risk Measures of Transformed Loss Variables and Their Applications in Insurance and Finance”的学术报告。金融学院副院长姚定俊主持了报告，副院长尹雷及学院部分师生聆听了报告。

蔡教授首先从经典的投资组合理论谈起，引出了多种风险分布不确定性环境下的最优投资策略问题，包括最糟糕情形下的downside 风险等。蔡教授详细讲解了如何将此类投资策略优化问题转化为带不同约束的无穷维优化问题，以及如何通过分析技巧和模拟手段加以解决。然后，蔡教授以真实股票市场为例，分析了最优投资组合策略，讨论了不同约束条件下downside 风险波动对最优策略的影响等。最后，蔡教授和与会师生进行了热烈的讨论，对大家提出的学术问题进行了详细解答。

据悉，蔡军教授目前兼任《Insurance: Mathematics and Economics》《International Journal of Statistics and Systems》等国际期刊的副主编、编委等职，研究兴趣包括保险精算、数理金融、随机决策等，已在《Operations Research》《European Journal of Operational Research》《Mathematical Finance》《Finance and Stochastics》等重要期刊发表高质量学术论文50多篇。