10月14日下午，应金融学院邀请，清华大学经济管理学院博士生导师张丽宏教授通过腾讯会议做了题为“Do asset prices compensate idiosyncratic risks? A perspective from expected return ambiguity”的学术讲座。讲座由金融学院副院长姚定俊教授主持，金融学院部分青年教师和研究生聆听了此次讲座。

张教授首先回顾了经典的CAPM定价模型，进而提出特质风险对资产定价影响问题。基于金融市场的不确定性，张教授结合数理金融模型，详细讲解了特质风险如何影响资产价格，并针对高低两种预期收益率比较分析了特质风险对定价影响的差异。

讲座结束后，张教授与学院师生进行了深入交流，对师生提出的问题进行了详细解答。最后，姚定俊副院长对本场讲座进行了总结，他认为张教授的讲座内容具有很强的创新性和实用价值，对今后我们的研究工作具有重要的启发意义，他希望与会教师能够融会贯通，进一步提升自己的研究水平。