科学研究

中央财经大学孟辉教授应邀来我院作学术报告

发布:2024-10-21 15:49文字:金融学院图片:点击数:

20241020日上午,应金融学院邀请,中央财经大学孟辉教授做了题为“Some developments on optimal reinsurance problem relating to ruin probability”的学术报告。金融学院部分教师与研究生聆听了报告,报告由金融学院副院长姚定俊教授主持。

孟辉教授就保险公司破产概率下最优再保险问题展开汇报。首先介绍了在保险公司和再保险公司具有同质信念的情形下,保险公司盈余过程带跳的情形下的破产概率问题只有在特殊情况下才可以获得,从而退而求其次研究最大化Lundberg 指数,寻求最优的再保险策略;然后,他进一步把同质信念推广到异质信念的情形,在更加贴近现实世界的假定下,把异质信念在单调似然比的情形推广到非单调的情形,在无穷维空间下寻找再保险决策,进而通过巧妙的几何调整方法,制定出最优的再保险策略,他讲解了几何调整方法也可运用到其他优化问题。最后通过简单的案例,展示了在一般似然比函数情况下,具体的调整过程以及调整的核心思想。

此次讲座结束后,孟教授和老师们进行了深入交流,对大家提出的问题进行了探讨。最后。姚定俊副院长对此次讲座进行了总结,他认为孟辉教授的讲座内容深入浅出、条理清晰、内容丰富,对我们今后的研究工作具有重要的启发意义。