2022年11月15日下午，应金融学院邀请，厦门大学博士生导师王文元教授通过腾讯会议做了题为“Optimal investment and reinsurance strategies under 4/2 stochastic volatility model”的学术讲座。讲座由金融学院副院长姚定俊教授主持，金融学院部分青年教师和研究生聆听了此次讲座。

王文元教授首先介绍了在1/2与3/2随机波动率模型下关于保险公司投资和再保险的相关研究，进而详细讲解了4/2随机波动率模型的特征与优势。王教授在均值-方差准则下，提出了基于4/2随机波动率模型下的保险公司双目标的决策优化问题，借助PPDE给出了此决策问题的解析解，详细分析了4/2随机波动率模型的相关参数对有效前沿的影响，系统阐述了其研究的经济学价值。

讲座结束后，王教授与学院师生进行了深入细致地交流，对师生提出的关于PPDE的解等问题进行了详细解答。最后，姚定俊副院长对本场讲座进行了总结，他认为王教授的讲座对我们今后的研究工作大有裨益，希望与会师生能够深刻领悟，进一步提升自身的科研能力。