2023年11月22日上午，应金融学院邀请，苏州大学姚经教授作了题为“A generalized tail mean-variance model for optimal capital allocation”的学术报告。金融学院姚定俊副院长，尹雷副院长以及金融学院部分教师与研究生聆听了报告，报告由尹雷副院长主持。

姚经教授首先介绍了资本配置问题的相关理论和金融实务，包括资本配置模型设计，以及它在财务、风险管理中的重要地位，一些著名的资本配置原则（如“欧拉原则”等）在银行保险业的广泛应用等。随后，他从现实金融背景出发，逐步引入了尾部均值-方差模型下的资本配置问题，并进行了深入分析。最后，他结合标普500指数，详细讲解了该研究成果在金融风险管理上的重要应用价值，以及资本配置问题研究的前沿动态等。

讲座结束后，姚经教授和与会师生进行了热烈讨论。姚定俊副院长对本次讲座进行了总结，他认为姚经教授的讲座生动有趣，对资本配置有深刻的见解，激发了大家的研究兴趣，启发了研究思路。

据悉，姚经教授是江苏省特聘教授，博士生导师，以色列海法大学精算研究中心研究员，重庆市“巴渝学者”讲座教授。曾任英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系准教授(Reader)，比利时布鲁塞尔自由大学科研教授。主持国家自然科学基金、比利时FWO科研基金、欧盟伊拉斯莫斯科研基金等多个国内外科研项目。主要研究方向包括量化金融分析，衍生品定价，最优投资策略和资产配置，风险相依性和系统风险等。主要结果发表在EJOR，QF，IME，ASTIN等国际优秀期刊上。