郭文旌， 男，1971年11月生，湖南省新宁人，中共党员，博士，教授，博士生导师，加拿大滑铁卢大学博士后，南京大学博士后，国家自然科学基金评审专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员, 中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事，南京财经大学国家一流专业（金融工程）负责人，南京财经大学金融专业硕士点带头人，曾任南京财经大学金融学院副院长，曾挂职江苏昆山市花桥党委副书记，花桥经济开发区党政办副主任。入选全国优秀金融硕士学位论文指导教师，江苏省“333高层次人才培养工程”学科带头人，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人, 江苏省“青蓝工程”骨干教师，南京财经大学首届优秀本科教学教师，南京市栖霞区首届十大优秀青年。全国首个金融外包领域省级地方标准《金融外包服务规范》（2015年成功获批江苏省地方标准）编制人。

研究领域及成果：

主要从事公司金融、量化投资、金融风险管理以及资本市场等领域的教学科研工作。在《International Review of Economics & Finance》《Insurance: Mathematics and Economics》《Mathematical Methods of Operations Research》《经济研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》等国内外重要学术期刊发表学术论文80余篇，其中被SSCI、 SCI检索11篇，EI检索8篇，出版学术专著2部，教材1部。主持国家自然科学基金2项，省部级项目7项，参与国家自然科学基金、国家社会科学基金8项，省部级项目10余项。科研成果获得江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果奖1项、南京市自然科学优秀学术论文奖1项，教学成果获得江苏省教学成果一等奖1项。

学习经历：

2007年10月起    南京大学工程管理学院博士后

2006年5月—2007年5月 加拿大滑铁卢大学保险与金融数量研究所（IQFI）博士后

2004年3月 毕业于西安电子科技大学经济管理学院，获博士学位

2001年1月 毕业于广西大学数学与信息科学学院，获硕士学位

1998年7月 毕业于湖南师范大学(教育学院)数学系，获学士学位

工作经历：

2012年8月---今  南京财经大学金融学院教授

2009年9月---2010年8月 昆山花桥党委副书记（挂职）

2006年7月---2012年7月 南京财经大学金融学院副教授

2004年5月---2006年6月 南京财经大学金融学院讲师

联系方式：

电子邮件：guowenjing1971@163.com ， 办公电话：025-86718269

主持的部分科研项目：

1.国家自然科学基金项目：带跳市场条件下行为保险投资决策研究(71471081)，2014-2018；

2.国家自然科学基金项目：带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究（71071071），2011-2013；

3.教育部人文社会科学研究规划项目（09YJA790100）：带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究，2010-2012；

4．江苏省社科基金项目：重大疫情下粮食价格波动及风险行为对冲策略研究（20EYB008），2020-2022.

5.中国博士后基金特别资助：带跳市场的若干理论及其应用问题研究（200902507），2010-2011；

6.中国博士后科学基金（20080431079）：衍生证券的投资与套期保值策略研究，2008-2009；

7.江苏省博士后基金：保险资产的最优配置与整体风险管理（0801034C），2008-2009；

8.江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013)，2007-2009；

公开发表部分论文：

[1] Guo W.J. (郭文旌), Sijie Li, Mengyue Xing*, Shengyao Lin. Evaluation of the operational quality of China's grain futures market based on the comprehensive information weighting method. International Review of Economics & Finance, 2023, 86(7): 467-482.（JCR一区）

[2] Liu S., GUO W.J.* (郭文旌),TONG X.,Martingale method for optimal investment and proportional reinsurance. Appl. Math. J. Chinese Univ. 2021, 36(1): 16-30. 被SCI收录.

[3]Guo W.J.(郭文旌), Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion.Insurance:

Mathematics and Economics ,2014, 58（9）：217-222. SSCI,SCI收录

[4]Guo W.J.(郭文旌),Cai J.,Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013, 29（4）：673-684. SCI收录

[5]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun.Optimal Investment for an Insurer: Multiperiod Mean-Variance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.

[6]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.

[7]Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EI，AMR收录.

[8]郭文旌,毛泽盛,刘敏楼,魏红亮.经济新常态与宏观金融调控国际研讨会综述. 经济研究，2016,12：176-180.

[9]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报，2009，12(1)：118-124.

[10]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报，2005, 8(2):13-19.

[11]郭文旌，顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学，2005，13（5）：23-28.

[12]郭文旌，侯伟.加密数字货币市场的阶跃行为识别及特征分析.中国管理科学，2023，-01-18（网络刊发）.

[13]郭文旌，赵成国，袁建辉. 跳跃扩散市场的最优保险投资决策. 系统工程理论与实践，2011，31（4）：749-760.

[14]郭文旌，邓明光，董琦. 重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践，2013，33（2）：308-316.

[15]郭文旌. 基于损失规避行为的最优保险投资与再保策略选择. 系统科学与数学，2018，38（9）：1005-1017.

[16]郭文旌，李潇俊. 基于易腐品和不可分割耐用品的最优消费投资与寿险购买策略.控制与决策，2019, 34(5):1109-1115

[17]郭文旌，卢晖. 在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略.系统管理学报，2020,29(2):24-30.

[18]郭文旌，李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报，2009，18(5):583-587.

[19]郭文旌，满原.存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策.系统工程学报，2020，35(4)：492-503.

[20]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报，2004, 19(6) :541-546.

[21]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报，2003，18（5）：391-396.

[22]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.

[23]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理，2010,29(1):144-149.

[24]郭文旌，蔡军. Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理，2010,29(2):315-327.

[25]郭文旌，李潇俊.随机利率下最优投资消费与寿险购买策略.运筹学学报，2018,22（4）:31-43.

[26]郭文旌，侯伟. 加密数字货币与全球主要股市的联动效应研究. 统计与信息论坛. 2022，37(08): 41-52.

[27]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策，2008，15：20-21.

[28]郭文旌，徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策，2009，18：45-47.

[29]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.

[30]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择：一个鞅方法. 高校应用数学学报，2003，18（3）：71-78. 被AMR摘录.

[31]郭文旌，蒋海雯.考虑通胀风险的个人最优行为投资决策. 工程数学学报，2020,137（2）：131-145.

[32]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报，2010,27(1):11-20.

[33]郭文旌，雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报，2006，23(2)：266-272.

[34]郭文旌，周磊. 商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J]. 产业经济研究，2012，2：78-86.

[35]郭文旌,葛乃荣.考虑存贷利差且有交易费用的最优资产组合选择. 西南大学学报（自然科学版）,2020,42(9):134-146.

[36]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409.

被EI收录.

[37]郭文旌，满原. 存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策.兰州大学学报（自然科学版），2018，54(6): 824-829.

[38]郭文旌,李思捷. 跳跃过程下含违约资产的CPPI定价及其对冲分析. 兰州大学学报（自然科学版），2017，53（4）:545-541.

[39]郭文旌. 跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策. 兰州大学学报（自然科学版），2012，48（5）:109-113.

[40]郭文旌，闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报（自然科学版），2010, 46(2)：91-97.

[41]郭文旌，雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报（自然科学版），2008，44（4）:118-122.

[42]郭文旌，王钢. 基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资. 金融理论与实践，2011，2：52-57.价格理论与实践，

专著

1.动态证券投资决策的模型和方法，中国金融出版社，2012.12.

2.最优保险投资决策与风险控制，北京理工大学出版社，2013.12.