闫海峰   男，1964年9月生，河南省卢氏县人，中共党员，博士，南京财经大学教授，研究生导师，东南大学博士后，南京财经大学中国区域金融研究中心主任。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作，主要研究方向：动态资产定价理论，保险精算，随机分析。      

工作电话: 025-83495346

电子邮箱: yseaf@163.com;yanhaifeng@nufe.edu.cn

教育背景

1982.9-1986.6河南师范大学数学学院基础数学专业读本科，获得理学（数学）学士学位；

1990.9-1993.6武汉大学数学学院概率统计专业读硕士,获得理学（概率论与数理统计）硕士学位；1996.9-1997.7 中国科技大学统计金融系访问学习；1998.9-1998.12北京大学商学院访问学习；

2000.9-2004.4 西安电子科技大学理学院金融数学专业读博士，获得理学（应用数学）博士学位。

工作经历

1986.7-1990.9，在河南师范大学数学学院概率统计教研室工作，讲师。

1993.7-1996.9，在河南师范大学数学学院概率统计教研室工作，讲师。

1997.9-2000.9在河南师范大学数学学院概率统计教研室工作，副教授。

2004.5至今在南京财经大学工作，教授。

研究领域

主要研究领域：金融风险管理、数理金融学、金融工程学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在以下几个方面：（1）区块链与数字货币；（2）供应链金融。不同场景融合下的供应链金融定价与风险控制； （3）资产数字化与资产定价。不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究，主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画；（4）未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究；（5）商业银行金融风险管理。（6）公司金融、企业融资渠道与融资模式。（7）金融保险行业中风险理论研究，主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择；（8）区域金融与资本市场。地方政府债务融资与风险防范，资本运作与股权激励机制。

获奖及荣誉称号

1. 2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象（2007-2009）；2009年江苏省“333工程”第三层次的培养对象；

2. 2018年江苏省微课大赛继续教育组一等奖，信用违约互换（CDS）规避风险的双刃剑 闫海峰

3. 2016江苏省成人教育高等教育重点专业培育项目：金融学 项目负责人：闫海峰

4. 2016年江苏省成人高等教育精品课程《金融风险管理》 项目主持人：闫海峰

5. 2014年度江苏省优秀研究生课程；课程名称：金融风险管理 项目编号29 负责人：闫海峰

6. 2012年《江苏城乡居民人身保险需求调查报告（2012版）》获江苏省哲学社会科学学界第六届学术大会优秀论文一等奖。编号：JSSKL2012XH25

7. 《利息理论》（立项精品教材，闫海峰主编）被评为2009年江苏省高等学校精品教材，《关于公布2009年江苏省高等学校精品教材建设遴选结果的通知》（苏教高〔2009〕29号）.

8. 2007年获得南京财经大学2007年度校级优秀科研成果奖获得论文一等奖.（获奖者：闫海峰 证书时间2008，1）成果名称：Pricing Cliquet  Option in Jump-Diffusion Model

9. 2006年《利息理论》（闫海峰主讲）被评为南京财经大学精品课程建设项目。关于公布2006年校级精品课程和精品课程建设项目评审结果的通知（南财大教字[2006]113号）

10. 2004年获河南省教育厅优秀科技论文一等奖（证书编号：豫教【2004】 03684号）.

11. 2000年获河南省教育厅第七届自然科学优秀论文三等奖. （证书编号：豫教【2000】 00792号）

12. 1998年获河南省科委自然科学优秀论文二等奖.

承担科研项目及科研成果

1. 2008年国家自然科学基金项目，项目主持人闫海峰（项目批准号：70871058）（2009.1-2011.12）：下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用

2. 2009江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题，项目负责人：闫海峰，金融学硕士研究生培养模式研究与优化（江苏省学位办，江苏省教育厅 编号50 教学实践）（2009-2010）。

3. 2012年江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题：新形势下金融学研究生培养模式改革（江苏省学位办，江苏省教育厅 编号50 教学实践）（2012-2013）。项目负责人：闫海峰

4. 2014年度江苏省优秀研究生课程；课程名称：金融风险管理 项目编号29 负责人：闫海峰

5. 2016江苏省成人教育高等教育重点专业培育项目：金融学 项目负责人：闫海峰

6. 闫海峰，刘三阳.广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003，Vol.24 ，No.7，730-738

7. Yan Haifeng. Pricing Cliquet Option in Jump-Diffusion Model. Stochastic Models, 2005, 21：875-884. ISSN 1532-6349

8. Yan haifeng ,Zhai yonghui. Dynamic Portfolio Selection under Earning at Risk. Lecture Notes in Decision Sciences 2006,Vol.9 410-416.ISSN 1727-2270,ISBN 962-8286-98-6

9. Yan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Volume 2006, Article ID 74864, Pages 1–7.

10. 闫海峰，刘利敏，杨建奇. 随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略.系统工程学报，2007,22(4):379-385.

11. Haifeng YAN,Jianqi ,Limin LIU . Mixed Hedging Under Additive Market Price Information. Journal of Systems Science and Complexity (2008) 21(2): 239–249

12. 闫海峰，刘利敏，杨建奇. 随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价. 工程数学学报.2009，26（1），43-50

13. 闫海峰，华雯君. 基于KMV模型的中国上市公司信用风险研究. 产业经济研究2009,40(3):14-22 .

14. 闫海峰,王应贵.货币供应量与美元汇率的关系.经济学动态.2010，第10期，53-57.

15. 翟永会，闫海峰.企业年金积累期的最优动态资产配置策略.中国管理科学.2010,第5期，40-48. ISSN 1003-207X