一、基本信息

姓名：潘群星

最高学历：博士（后）

毕业学校：南京大学

研究方向：金融市场与风险管理、金融科技与银行风险管理

学术兼职：教育部学位中心专家、国内外学术期刊审稿专家

电子邮件：pqxjs2018@nufe.edu.cn

二、工作经历

从教二十余年，曾在南京农业大学工作、在华东师范大学和日本宫崎大学访学。

三、教学情况

主讲金融风险管理（本）、金融工程学（本）、金融风险管理（研）、金融计量学及R语言（研）、国际金融专题研究（研）等课程；主持多个教学项目，在国内外期刊上发表多篇教学论文。

四、科研情况（近五年）

1. 主持教育部人文社科研究（规划基金）项目：贸易摩擦背景下中美股市波动若干“典型事实”特征和跨国风险传染性研究，2020.

2. 主持江苏高校哲学社会科学研究项目：贸易摩擦下中美股市波动的不对称性、记忆性及关联性问题研究，2019.

3. Modeling dynamic conditional correlations with leverage effects and volatility spillover effects: Evidence from the Chinese and US stock markets affected by the recent trade friction, North American Journal of Economics and Finance, 2022.

4. 中国股票市场“特质波动率之谜”研究，《市场周刊》，2021.

5. 沪（深）港通对A-H股溢价的影响研究，《现代营销》，2021.

6. 我国经济政策不确定性会抑制房地产企业实物投资吗？《南京财经大学学报》，2020.

7. 我国股债汇风险点的长记忆性及关联性研究，《金融与经济》，2019.

8. 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究，《统计与信息论坛》，2017.

9. 我国经济政策不确定性内在统计特征检验，《统计与决策》，2017.

10. 沪港通强化了中国内地与香港股票市场的一体化，《金融与经济》，2017.

五、指导本科生（近五年）

1. 新冠肺炎疫情冲击下中美股市波动性及跨国风险传染性研究，江苏省优秀毕业论文，2021.

2. 中美经贸“脱钩”了吗：基于股市联动性实证分析，学校优秀毕业论文，2022.

3. “一带一路”沿线主要国家货币与人民币关联性问题研究，学校优秀毕业论文，2019.

4. 波动率杠杆效应和联动性实证研究：证据来源于新冠疫情冲击下的中美股市，《全国流通经济》，2022.

5. 新冠疫情冲击下中美股市波动性及跨国风险溢出效应研究，《全国流通经济》，2021.

6. 指导国家级（2022）、省级（2021）和校级（2022）大学生创新创业训练计划（SRT）项目.

六、培养研究生

      截至2022年9月，已培养63名研究生（南农30名、南财33名）。毕业生分别到上海、浙江、江苏和安徽等地的政府部门（公务员）、事业单位、高校、银行、基金公司、期货公司、中国联通以及房地产公司等单位工作。欢迎优秀本科生报考金融学学硕和金融专硕研究生！