张彩斌，男，江西赣州人，南京财经大学金融学院副教授，硕士研究生导师，香港大学及美国密歇根大学访问学者，研究兴趣包括保险风险分析与决策、保险精算与数理金融、金融保险中的最优控制问题等，已在《中国科学》《Scandinavian Actuarial Journal》《European Journal of Operational Research》《Annals of Operations Research》《North American Journal of Economics and Finance》等国内外期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金项目、江苏省自然科学基金项目等多项课题。

联系方式：E-mail：zhangcaibin@nufe.edu.cn

学习经历：2019年南京师范大学统计学专业博士毕业

工作经历

2022年12月—至今，南京财经大学金融学院，副教授

2019年6月—2022年11月，南京财经大学金融学院，讲师

研究兴趣

保险风险分析与决策、保险精算与数理金融、金融保险中的最优控制问题

主讲课程

风险管理、利息理论、保险学原理、精算模型（研）、再保险（研）

招生说明

招收金融学硕、金融专硕、保险专硕，特别欢迎有数学、统计专业背景的学生

指导学生

指导在读本科生获得大学生创新训练省级重点项目1项、一般项目4项、校级项目3项，获得校级本科生优秀毕业论文1篇；指导研究生获得江苏省研究生科研创新计划项目2项，指导研究生发表SCI 论文1篇。

科研项目（主持）

1. 国家自然科学基金青年项目，12101299，2022-2024年，在研

2. 江苏省自然科学基金青年项目，BK20210668，2021-2024年，在研

3. 江苏省高校哲学社会科学研究项目，2020SJA0261，2020-2023年，在研

4. 江苏省高校自然科学研究面上项目，20KJB110018，2020-2022年，已结题

代表性论文（第一或通讯作者）

1. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2024. Non-zero-sum reinsurance and investment game under thinning dependence structure: mean-variance premium principle. Scandinavian Actuarial Journal, 2024(7): 680-704.

2. Zhang Yawen(硕士生), Zhang Caibin*, 2024. Stackelberg differential reinsurance and investment game for a dependent risk model with Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics and Probability Letters, 214: 110223.

3. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, Yuan Yu, 2024. Stochastic differential investment and reinsurance game between an insurer and a reinsurer under thinning dependence structure. European Journal of Operational Research, 315: 213-227.

4. Yuan Yu, Wang Kexin, Zhang Caibin*, 2024. Stochastic differential reinsurance game for two competitive insurers with ambiguity-aversion under mean-variance premium principle. Annals of Operations Research, 335: 441-467.

5. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2023. Constrained mean-variance portfolio optimization for jump diffusion process under partial information. Stochastic Models, 39(4): 741-771.

6. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2022. Optimal time-consistent reinsurance and investment strategies for a jump-diffusion financial market without cash. North American Journal of Economics and Finance, 59: 101578.

7. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, Yuen Kam Chuen, 2022. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with regime switching: A time-consistent approach. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(1): 341-365.

8. 张彩斌, 梁志彬*, 袁锦泉, 2021. Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资. 中国科学：数学, 51(5): 773-796.

9. Zhang Caibin*, Liang Zhibin, Yuen Kam Chuen, 2021. Optimal portfolio and consumption for a Markovian regime-switching jump-diffusion process. ANZIAM Journal, 63(3): 308-332.

10. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2021. Optimal time-consistent reinsurance strategies for mean-variance insurers under thinning dependent structure. Stochastic Analysis and Applications, 39(2): 195-223.

11. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2017. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with common shock dependence and state dependent risk aversion. Optimal Control Applications and Methods, 38(2): 229-246.