姓名：徐伟举

性别：男

出生年月：1987年2月

政治面貌：中共党员

职称：讲师

电子邮箱：xuweiju2008@163.com

研究方向：长期从事证券投资评估及金融市场收益率/波动率的预测和风险管理等方面的研究工作。

教育背景

2014/09-2019/12 西南交通大学   获管理学博士学位

2010/09-2013/07 西南交通大学   获管理学硕士学位

2005/09-2009/07 郑州大学   获管理学学士学位

工作经历

2019/12至今  南京财经大学金融学院  教师

2013/07-2014/07  广州港股份有限公司   计划员

学术成果

1. Xu, Weiju, Ma, Feng, Chen, Wang, Zhang, Bing. Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets: Evidence from China and the United States. Energy Economics, 2019, 80: 310-320.( SSCI Q1)

2. Xu, Weiju, Wang, Jiqian, Ma, Feng, Lu, Xinjie. Forecast the realized range-based volatility: the role of investor sentiment and regime switching. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2019,527:121422 (SCI/SSCI Q2)

3. Ma, Feng, Wahab, M.I.M., Huang, Dengshi, Xu, Weiju. Forecasting the realized volatility of the oil futures market: A regime switching approach. Energy Economics, 2017, 67:136-145.( SSCI Q1)

4.徐伟举,马锋,魏宇.基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测.系统工程, 2016,34(12):10-16.（CSSCI）

5. 余江,徐伟举,雷立坤,魏宇,曹阳.经济政策不确定性与我国股市的波动率预测.数学的实践与认识,2018,48(22):41-5.（北大核心） 

参与科研项目

1.国家自然科学青年基金项目：关联服务网络的连锁故障机理与防御策略研究.项目编号：71201132，主研

2.国家自然科学青年基金项目：高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测：基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究.项目编号：71701170，主研