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郭文旌

发布:2008-08-31 20:43文字:佚名图片:点击数:

 

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  郭文旌, 男,197111月生,湖南省新宁人,中共党员,博士,教授,博士生导师,加拿大滑铁卢大学博士后,南京大学博士后,国家自然科学基金评审专家,中国优选法统筹法与经济数学研究会高级会员, 中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事,南京财经大学国家一流专业(金融工程)负责人,南京财经大学金融专业硕士点带头人,曾任南京财经大学金融学院副院长,曾挂职江苏昆山市花桥党委副书记,花桥经济开发区党政办副主任。入选全国优秀金融硕士学位论文指导教师,江苏省“333高层次人才培养工程”学科带头人,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人, 江苏省“青蓝工程”骨干教师,南京财经大学首届优秀本科教学教师,南京市栖霞区首届十大优秀青年。全国首个金融外包领域省级地方标准《金融外包服务规范》(2015年成功获批江苏省地方标准)编制人。

研究领域及成果:

主要从事公司金融、量化投资、金融风险管理以及资本市场等领域的教学科研工作。在《International Review of Economics & Finance》《Insurance: Mathematics and Economics》《Mathematical Methods of Operations Research》《经济研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》等国内外重要学术期刊发表学术论文80余篇,其中被SSCI SCI检索11篇,EI检索8篇,出版学术专著2部,教材1部。主持国家自然科学基金2项,省部级项目7项,参与国家自然科学基金、国家社会科学基金8项,省部级项目10余项。科研成果获得江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果奖1项、南京市自然科学优秀学术论文奖1项,教学成果获得江苏省教学成果一等奖1项。

学习经历:

200710月起    南京大学工程管理学院博士后

20065—20075月 加拿大滑铁卢大学保险与金融数量研究所(IQFI)博士后

20043月 毕业于西安电子科技大学经济管理学院,获博士学位

20011月 毕业于广西大学数学与信息科学学院,获硕士学位

19987月 毕业于湖南师范大学(教育学院)数学系,获学士学位

工作经历:

20128---  南京财经大学金融学院教授

20099---20108 昆山花桥党委副书记(挂职)

20067---20127 南京财经大学金融学院副教授

20045---20066 南京财经大学金融学院讲师

联系方式:

电子邮件:guowenjing1971@163.com , 办公电话:025-86718269

主持的部分科研项目

1.国家自然科学基金项目:带跳市场条件下行为保险投资决策研究(71471081)2014-2018

2.国家自然科学基金项目:带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究(71071071),2011-2013

3.教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100):带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究,2010-2012

4.江苏省社科基金项目:重大疫情下粮食价格波动及风险行为对冲策略研究(20EYB008),2020-2022.

5.中国博士后基金特别资助:带跳市场的若干理论及其应用问题研究(200902507),2010-2011

6.中国博士后科学基金(20080431079):衍生证券的投资与套期保值策略研究,2008-2009

7.江苏省博士后基金:保险资产的最优配置与整体风险管理(0801034C),2008-2009

8.江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013)2007-2009

公开发表部分论文:

[1] Guo W.J. (郭文旌), Sijie Li, Mengyue Xing*, Shengyao Lin. Evaluation of the operational quality of China's grain futures market based on the comprehensive information weighting method. International Review of Economics & Finance, 2023, 86(7): 467-482.JCR一区

[2] Liu S., GUO W.J.* (郭文旌),TONG X.,Martingale method for optimal investment and proportional reinsurance. Appl. Math. J. Chinese Univ. 2021, 36(1): 16-30. SCI收录.

[3]Guo W.J.(郭文旌), Optimal portfolio choice for an insurer with loss aversion.Insurance:

Mathematics and Economics ,2014, 589):217-222. SSCI,SCI收录

[4]Guo W.J.(郭文旌),Cai J.,Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2013, 294):673-684. SCI收录

[5]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun.Optimal Investment for an Insurer: Multiperiod Mean-Variance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.

[6]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.

[7]Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EIAMR收录.

[8]郭文旌,毛泽盛,刘敏楼,魏红亮.经济新常态与宏观金融调控国际研讨会综述. 经济研究,2016,12176-180.

[9]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报,200912(1)118-124.

[10]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报,2005, 8(2):13-19.

[11]郭文旌,顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学,2005135):23-28.

[12]郭文旌,侯伟.加密数字货币市场的阶跃行为识别及特征分析.中国管理科学,2023-01-18(网络刊发).

[13]郭文旌,赵成国,袁建辉. 跳跃扩散市场的最优保险投资决策. 系统工程理论与实践,2011314):749-760.

[14]郭文旌,邓明光,董琦. 重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践,2013332):308-316.

[15]郭文旌. 基于损失规避行为的最优保险投资与再保策略选择. 系统科学与数学,2018389):1005-1017.

[16]郭文旌,李潇俊. 基于易腐品和不可分割耐用品的最优消费投资与寿险购买策略.控制与决策,2019, 34(5):1109-1115

[17]郭文旌,卢晖. 在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略.系统管理学报,2020,29(2):24-30.

[18]郭文旌,李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报,200918(5):583-587.

[19]郭文旌,满原.存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策.系统工程学报,202035(4)492-503.

[20]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报,2004, 19(6) :541-546.

[21]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报,2003185):391-396.

[22]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.

[23]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理,2010,29(1):144-149.

[24]郭文旌,蔡军. Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理,2010,29(2):315-327.

[25]郭文旌,李潇俊.随机利率下最优投资消费与寿险购买策略.运筹学学报,2018,224:31-43.

[26]郭文旌,侯伟. 加密数字货币与全球主要股市的联动效应研究. 统计与信息论坛. 202237(08): 41-52.

[27]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策,20081520-21.

[28]郭文旌,徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策,20091845-47.

[29]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.

[30]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法. 高校应用数学学报,2003183):71-78. AMR摘录.

[31]郭文旌,蒋海雯.考虑通胀风险的个人最优行为投资决策. 工程数学学报,2020,1372):131-145.

[32]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报,2010,27(1):11-20.

[33]郭文旌,雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报,200623(2)266-272.

[34]郭文旌,周磊. 商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J]. 产业经济研究,2012278-86.

[35]郭文旌,葛乃荣.考虑存贷利差且有交易费用的最优资产组合选择. 西南大学学报(自然科学版),2020,42(9):134-146.

[36]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409.

EI收录.

[37]郭文旌,满原. 存贷利率不等条件下含期权的最优保险投资决策.兰州大学学报(自然科学版),201854(6): 824-829.

[38]郭文旌,李思捷. 跳跃过程下含违约资产的CPPI定价及其对冲分析. 兰州大学学报(自然科学版),2017534:545-541.

[39]郭文旌. 跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策. 兰州大学学报(自然科学版),2012485:109-113.

[40]郭文旌,闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报(自然科学版),2010, 46(2)91-97.

[41]郭文旌,雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报(自然科学版),2008444:118-122.

[42]郭文旌,王钢. 基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资. 金融理论与实践,2011252-57.价格理论与实践,

专著

1.动态证券投资决策的模型和方法,中国金融出版社,2012.12.

2.最优保险投资决策与风险控制,北京理工大学出版社,2013.12.


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