张彩斌，统计学博士，副教授，硕士研究生导师，江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，香港大学及美国密歇根大学访问学者。研究兴趣包括保险风险分析与决策、保险精算与数理金融、金融保险中的最优控制问题等，近年来在《中国科学》《系统工程理论与实践》《European Journal of Operational Research》《Scandinavian Actuarial Journal》《Annals of Operations Research》《Finance Research Letters》等国内外期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金项目、江苏省自然科学基金项目等多项课题。

联系方式：E-mail：zhangcaibin@nufe.edu.cn

学习经历：2019年南京师范大学统计学专业博士毕业

工作经历

2022年12月—至今，南京财经大学金融学院，副教授

2019年6月—2022年11月，南京财经大学金融学院，讲师

研究兴趣

保险风险分析与决策、保险精算与数理金融、金融保险中的最优控制问题

主讲课程

金融随机过程、风险管理、利息理论、保险学原理、精算模型（研）、再保险（研）

招生说明

招收金融学硕、金融专硕、保险专硕

指导学生

指导在读本科生获得大学生创新训练省级重点项目1项、一般项目4项，指导校级优秀毕业论文2篇；指导研究生获得江苏省研究生科研创新计划项目2项；指导学生发表SCI、SSCI 论文2篇。

科研项目（主持）

1. 国家自然科学基金青年项目，12101299，2022-2024年，已结题

2. 江苏省自然科学基金青年项目，BK20210668，2021-2024年，已结题

3. 江苏省高校哲学社会科学研究项目，2020SJA0261，2020-2023年，已结题

4. 江苏省高校自然科学研究面上项目，20KJB110018，2020-2022年，已结题

代表性论文（第一或通讯作者）

1. 张彩斌, 姚定俊*, 2025. 相依风险与第三方参与下的最优再保险合同. 系统工程理论与实践. 知网在线发表.

2. Zhang Jinjin, Zhang Caibin*, 2025. Nash equilibrium in insurance pricing and investment under common shocks. Finance Research Letters, 86: 108409.

3. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, Li Qicai, 2025. Time-consistent investment and reinsurance strategies under thinning-dependence structure. IMA Journal of Management Mathematics, 36(4): 833-859.

4. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2025. Expected utility maximization for unobservable Markov-modulated jump-diffusion process with constraint on wealth. Stochastic Models, 41(4): 498-527.

5. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2024. Non-zero-sum reinsurance and investment game under thinning dependence structure: mean-variance premium principle. Scandinavian Actuarial Journal, 7: 680-704.

6. Zhang Yawen, Zhang Caibin*, 2024. Stackelberg differential reinsurance and investment game for a dependent risk model with Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics and Probability Letters, 214: 110223.

7. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, Yuan Yu, 2024. Stochastic differential investment and reinsurance game between an insurer and a reinsurer under thinning dependence structure. European Journal of Operational Research, 315: 213-227.

8. Yuan Yu, Wang Kexin, Zhang Caibin*, 2024. Stochastic differential reinsurance game for two competitive insurers with ambiguity-aversion under mean-variance premium principle. Annals of Operations Research, 335: 441-467.

9. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2023. Constrained mean-variance portfolio optimization for jump diffusion process under partial information. Stochastic Models, 39(4): 741-771.

10. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2022. Optimal time-consistent reinsurance and investment strategies for a jump-diffusion financial market without cash. North American Journal of Economics and Finance, 59: 101578.

11. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, Yuen Kam Chuen, 2022. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with regime switching: A time-consistent approach. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(1): 341-365.

12. 张彩斌, 梁志彬*, 袁锦泉, 2021. Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资. 中国科学：数学, 51(5): 773-796.

13. Zhang Caibin*, Liang Zhibin, Yuen Kam Chuen, 2021. Optimal portfolio and consumption for a Markovian regime-switching jump-diffusion process. ANZIAM Journal, 63(3): 308-332.

14. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2021. Optimal time-consistent reinsurance strategies for mean-variance insurers under thinning dependent structure. Stochastic Analysis and Applications, 39(2): 195-223.

15. Zhang Caibin, Liang Zhibin*, 2017. Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets with common shock dependence and state dependent risk aversion. Optimal Control Applications and Methods, 38(2): 229-246.